СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ДЕФИНИЦИИ И СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
Ключевые слова:
стресс-тестирование, стресс-тесты, сценарии стресс-тестов, риски, управление рисками, кризисы, ключевые факторы успеха, КФУАннотация
Данная статья посвящена адаптации методологии стресс-тестирования, традиционно применяемой в финансовом секторе, к реальному сектору экономики с целью управления рисками и кризисами, а также выявлению уязвимых мест в деятельности промышленных предприятиях. Предлагается оригинальная трактовка дефиниции «стресс-тестирования» для нефинансовых организаций. Основной акцент, при моделировании шоковых стрессовых сценариев для оценки реакции и устойчивости системы в экстремальных условиях, делается на ключевых факторах успеха (КФУ). Рассматривается алгоритм формирования сценариев проведения стресс-тестов и предлагается методологически обоснованный подход, нацеленный на выявление причин вероятных кризисных ситуаций в бизнес-процессах. Научная новизна заключается в создании адаптированного понятийно-категориального аппарата и разработке специфических сценариев стресс-тестирования для промышленных предприятий, учитывающих особенности их деятельности. Результаты исследования включают разработку специфичных сценариев, позволяющих выявлять уязвимости и потенциальные риски, улучшать внутрифирменное и стратегическое планирование, и готовить организации к эффективному реагированию на кризисные ситуации. Дальнейшие исследования направлены на совершенствование сценариев с использованием искусственного интеллекта и создание математических моделей для описания поведения организаций в экстремальных условиях.
Библиографические ссылки
1. Березинец И.В. Бобылева А.З., Ильина Ю.Б. Вероятность банкротства: достоверны ли модели прогнозирования? // Государственное управление. Электронный вестник. – 2022. – № 94. – С. 68-83. – DOI 10.24412/2070-1381-2022-94-68-83. – EDN QXWBOY
2. Гарнов А.П., Девяткин О.В. / Формирование механизма управления кризисными ситуациями в реальном секторе экономики / РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. - 2024. - № 1. - С. 144-149.
3. Данилова Е.О., Марков К.В. Макропруденциальное стресс-тестирование финансового сектора: международный опыт и подходы Банка России. // Деньги и кредит. - 2017 - №10, - С. 3-15. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/27612/danilova_17_10.pdf
4. Девяткин О.В. Стресс-тестирование как инструмент управления кризисными ситуациями в организациях // Лидерство и менеджмент. – 2023. – Том 10. – № 1. – С. 81-92. - doi: 10.18334/lim.10.1.117422
5. Девяткин, О. В. Стресс-тестирование в системе аутогенного кризиса // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. – 2019. – Т. 8, № 4. – С. 73-83. – doi 10.12737/2306-627X-2019-71-81. – EDN FEHDFU
6. Девяткин О.В. Стресс-тестирование как метод диагностики кризисных состояний промышленных предприятий// Проблемы и перспективы развития промышленности России: сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, Москва, 29 марта 2021 года. – Москва: ООО "Русайнс", 2021. – С. 108-115. – EDN QRMLKP
7. Концепция макропруденциального стресс-тестирования – Доклад для общественных консультаций – Банк России, 2017 URL: http://www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_Paper_171019.pdf.
8. Надзорное стресс-тестирование российского банковского сектора в 2021 году https://www.cbr.ru/content/document/file/123047/str_2021.pdf (дата обращения: 25.12.2024).
9. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики) // Документы Банка России. http://www.cbr.ru/analytics/stress.htm
10. Постановление Правительства РФ от 13.10.2020 N 1680 (ред. от 03.10.2022) "О вопросах, связанных с обеспечением финансовой устойчивости единого института развития в жилищной сфере" (вместе с "Методикой проведения единым институтом развития в жилищной сфере стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и стресс-тестирования достаточности своих ликвидных активов") https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365588/70bda8b2f93b3e8bbc5d5335194b81aef2b8bccf/ (дата обращения: 19.12.2024).
11. Bank for International Settleme nts, Committee on the Global Financial System, 2003, Stress-testing By Large Financial Institutions: Current Practice And Aggregation, Basle, Switzerland.
12. Bank for International Settlements, 2018. All rights reserved. Permission is granted to reproduce and translate brief extracts from this document, provided the source is indicated. The original version of the document is available on the Bank for International Settlements website www.bis.org. ISBN 978-92-9259-207-3 (online version).
13. Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, Jan 2001, Consultative Document The New Basel Capital Accord, Basel, Switzerland Bank for International Settlements, Committee on the Global Financial System, Feb 2010, Consultative Document, A survey of stress-tests and current practice at major financial institutions, Basle, Switzerland.
14. Bank for International Settlements, Basle Committee on Banking Supervision, 2004, An internal model-based approach to market risk capital requirements, proposal for consultation, Basle, Switzerland.
15. Blaschke W., Jones Т., Majnoni G., Peria S-M. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience// IMF Working Paper, #341(2001). 78p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Stress-Testing-of-Financial-Systems-An-Overview-of-Issues-Methodologies-and-FSAP-Experiences-15166 (дата обращения: 26.12.2024).
16. Consultative Paper «Credit Stress-Testing». Monetary Authority of Singapore. 2002. URL:http://mx.nthu.edu.tw/~jtyang/Teaching/Risk_management/Papers/Testing/Consultative%20Paper%20on%20Credit%20Stress-Testing.pdf (дата обращения: 06.12.2024).
17. Dubrovski D. Handling Corporate Crises Based on the Correct Analysis of Its Causes. Journal of Financial Risk Management, 2016, 5, 264-280. http://dx.doi.org/10.4236/jfrm.2016.54024.
18. Macroprudential Policy Tools and Frameworks. Progress report to G20. Financial Stability Board, International Monetary Fund, Bank for International Settlements, October 2017. URL: http://www.bis.org/publ/othp17.pdf (дата обращения: 06.12.2024).
19. Stress testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues, BIS, 2000. URL: https://www.bis.org/publ/cgfs14.htm (дата обращения: 13.12.2024).
20. Stress Testing The Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) Guideline Impact Analysis Statement https://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/Pages/default.aspx (дата обращения: 29.12.2024).
