Управление ликвидностью банка и финансовый риск-менеджмент
Ключевые слова:
ликвидность, платежеспособность, лимитирование, анализ, финансовые риски, риск-менеджмент, Банк России, кредитные организацииАннотация
В статье рассматриваются вопросы управления ликвидностью банка. Анализируется многоаспектность понятия ликвидности. Проведено исследование кредитных рисков в банковском секторе. Представлен материал о различных подходах к определению места ликвидности в оценке финансового риска кредитной организации. Рассмотрено значение ликвидности, как инструмента одного из методов управления финансовыми рисками организации, а именно, метода лимитирования. Уделено внимание исследованию ликвидности относительно состояния компании и активов компании, а также представление ликвидности, как актива кредитной организации. Рассмотрены их общие критерии и различия.
Библиографические ссылки
1. Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю. Модели машинного обучения при прогнозировании рисков ликвидности коммерческого банка // Инновации и инвестиции. - 2025. - № 1. - С. 497-501.
2. Гокоев А.С. Взаимосвязь кредитных рисков и ликвидности коммерческого банка // Экономические и гуманитарные науки. - 2023. - № 5 (376). - С. 49-55.
3. Зернова Л.Е. Ликвидность как фактор формирования надежности коммерческого банка // Финансовый бизнес. - 2023. - № 1 (235). - С. 91-95.
4. Инструкция Банка России "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией" от 29 ноября 2019 г. № 199-И [Электронный ресурс]: Режим доступа:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73263119/?ysclid=m5tzqinh5x328111057 (дата обращения: 28.04.2025).
5. Итоги банковского сектора за 1-е полугодие 2024 года: обреченные на концентрацию // Эксперт РА URL: https://raexpert.ru/researches/banks/bank_1h2024/?ysclid=m5sv2hcnqw257359888 (дата обращения: 05.04.2025).
6. Миронов В.Р. Оценка факторов формирования ликвидности банковского сектора России // Вестник МИРБИС. - 2023. - № 3 (35). - С. 165-171.
7. Положение Банка России "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента" от 30.12.2016 N 575-П. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://base.garant.ru/71636636/?ysclid=m5tzsim82f604452857 (дата обращения: 28.04.2025).
8. Регулятор повысил цену ликвидности // Коммерсантъ URL: https://www.kommersant.ru/doc/7296191?ysclid=m5sv8uoth4194833759 (дата обращения: 28.12.2024).
9. Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для вузов / И.П.Хоминич, И.В.Пашковская и др.; под ред. Хоминич И.П. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2025. – 569 с.
10. Шаталов К.В., Слободяник В.В. Практические аспекты прибыльности и эффективности операций российских коммерческих банков // Экономические науки. - 2024. - № 234. - С. 555-563.
