Журнал "РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция" 2 / 2023

DOI: 10.56584/1560-8816-2023-2-170-176

УДК 330.43, 336.748.3, 338.22

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЦЕН НА ЗОЛОТО НА КУРС ДОЛЛАРА США НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА 2012-2022 ГГ.

Архангельская Л. Ю.,

к.э.н., доц., доцент Департамента бизнес-аналитики Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Задорин А. А.,

студент Финансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Statistical modeling of the impact of dynamics of average gold prices on the rate of the us dollar in the territory of the Russian Federation in 2012-2022

Arkhangelskaya L. Yu.,

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Analytics, Faculty of Taxes, Audit and Business Analysis, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Zadorin А. А.,

Student of the Faculty of Finance, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Аннотация. Поскольку доллар США выполняет функцию мировой резервной валюты, обслуживающей внешнеторговые сделки, покрытие межгосударственных долговых обязательств, измерение важнейших мировых индикаторов, хранение государственных резервов, исследование динамики внутригосударственных курсов этой валюты в национальной денежной единице, а также исследование факторов, оказывающих влияние на величину этого курса будет всегда в центре внимания экономистов как теоретиков, так и практиков. Проведенное статистическое исследование закономерностей изменения среднемесячных курса доллара США и цены грамма золота в рублях за 2012-2022 гг. позволило выявить нелинейный характер динамики этих финансовых активов, построить значимые уравнения трендов и осуществить прогноз на их основе на первый квартал 2023 года, а также установить наличие устойчивой линейной значимой корреляционной связи между этими активами в пределах рассматриваемой выборки их значений, что делает полученные статистические зависимости пригодными для целей финансового анализа на макро-мезо-микроуровнях.

Ключевые слова: резервная валюта, валютный курс, масштаб цен, метод укрупнения интервалов, средние показатели динамики, тренд, корреляционная связь

Abstract. Since the USA dollar performs the function of a world reserve currency serving foreign trade transactions, covering interstate debt obligations, measuring the most important world indicators, storing state reserves, studying the dynamics of intrastate rates of this currency in the national currency, as well as studying the factors influencing the value of this rate will always in the center of attention of economists, both theorists and practitioners. A statistical study of the patterns of changes in the average monthly exchange rate of the USA dollar and the price of a gram of gold in rubles for 2012-2022 made it possible to identify the non-linear nature of the dynamics of these financial assets, build significant trend equations and make a forecast based on them for the first quarter of 2023, as well as establish the presence of a stable linear significant correlation between these assets within the considered sample of their values, which makes the obtained statistical dependencies suitable for the purposes of financial analysis at the macro-meso-micro levels.

Keywords: reserve currency, exchange rate, price scale, interval enlargement method, average dynamics, trend, correlation

Библиографический список:

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 05.12.2022) «О валютном регулировании и валютном контроле» URL: http://pravo.gov.ru (режим доступа свободный. Дата обращения 03.04.2023).

2. Линг В.В. Основные показатели фундаментального анализа движения валютных курсов // Экономика и предпринимательство. – 2015. - Том 9, № 8 (ч.2). - С. 80-84.

3. Гергова З.Х., Ахобекова-Сонова Р.В. Факторы, влияющие на изменение валютных курсов // Тенденции развития науки и образования. - 2020. - №5. - С. 24-26.

4. Казанчев А.Х. Валютный курс как средство регулирования платежного баланса. Фиксированные и плавающие валютные курсы // Проблемы экономики. -2007. - №6. - С. 192-196.

5. Котелкин В.И., Котелкин С.В. Обменные курсы и сравнительная инфляция; равновесные уровни и валютные «аномалии // Вестник Санкт-Петербургского университетаю Экономика. – 2007. - №2. - С. 29-38.

6. Дубынина А.В., Якушев А. А. Основы аналитической статистики в экономических исследованиях. Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021. - 242 с.

7. Франкенфилд Дж. «Валюта: что это такое, как она работает и как она связана с деньгами». Статья [электроннный ресурс]. URL: https://www.investopedia.com/terms/c/currency.asp (Дата обращения 15.11.2022).

8. Статистика финансов: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. В.Н. Салина, О.Ю. Ситниковой. — Москва: КНОРУС, 2022. - 404 с.

9. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально-экономическая статистика: Учебник. - М.: Юристъ, 2001.- 461 с.

10. Банк России: [Официальный сайт]. URL: https://cbr.ru (Дата обращения 15.02.2023).